投資メモ

自分のトレードを全力で分析してみた結果【2022年4月~10月】

この間、壊れたパソコンに代わり新作のsurfacelaptop5を購入した。

22万もする高級品だが、トレードの損や利益の幅で考えれば購入しても問題はないと思い購入した。

小心物の俺には、非常に悩ましい買い物だったが、これを悩まず買えるくらいの利益を出したい。

 

表題の件だが、パソコンについていたエクセルをフル活用し、全力で自分のトレードを分析してみた。

その結果面白い事実が出たのでここにまとめていこうと思う。

 

トレード履歴から分析する自分の特徴

総収支

年間収支 年間PIPS
12505924 5798.651199

年間の収支は+5800pipsと上等な結果になっている。円安に乗れたことが大きいと感じている。

 

総取引回数と勝率

総取引回数 総勝利回数 総勝利回数 勝率
6045 3006 3039 49.73%

取引は気持ちが悪いくらい勝率が50%になっているそうです。これは逆にきもいな…

 

総取引回数と勝率

やはり一度で取る限界額は170万程度と少なめ、おそらくポジションを分けている影響もあるが、負けの時の1発260万は人間としての弱さを表していると思う。ここの金額を1年通してどれだけ少ない値に抑えられるかがすべてだと感じている。

最大勝利 一取引最大DD 平均収支 平均PIPS
¥1,763,500 (¥2,616,603) ¥2,045 0.95

また、平均では1回あたり約1PIPS勝利していて平均の1回あたりの収支は2045円ということが分かった。これは上出来ではないか

 

ロング、ショート比率

総ロング回数 総ロング収支 総ショート回数 総ショート収支
2872 10397587 3169 2108337

ロングとショートはほぼ1対1なのに対して利益はロングのほうが5倍も大きい値となった。

この原因はロングが得意だからというわけではない事が通貨別の収支から見て分かった。

 

通貨別収支

大きく勝っているのが「ドル円ロング・豪ドルショート・ユーロドルショート」なのに対して

大きく負けているのが「ドル円ショート・ユーロドルロング」

ここからわかるのは明確にトレンドが出ている方向以外に取引をする事は大きな損につながるという事実だ。

 

時間帯別収支

徹底的に弱い時間も分かった。

①明確に各時間の入り口で負けがち→トレード転換が起きているタイミング
②取引回数も多い23時~24時の収支がよくない → 苦手か?この時間は確かに溶かしがちな気もする
③大きな負けをしている時間がマイナス → でかい損切1発で負けになりがち
④5時~9時は取引しないほうが良い
⑤日本時間の10~12時、14時、15時の勝率が高い
⑥ロンドン時間の18時から19時は勝率が高い

そして面白いことにNY時間は大きく負け越していることが分かった。

 

曜日別収支

総収支 取引日数 勝率
¥3,586,090 31 61%
¥1,397,485 30 60%
(¥571,619) 30 63%
(¥740,566) 30 60%
¥7,895,655 31 52%
¥938,879 21 57%

大きく負けた水・木曜日はまさかのマイナス収支。1250万もプラスにしておいて負け曜日があることにも驚きだが、大きな負けをしたらダメだということが明確に分かった瞬間でもある。

 

月別収支

個人的に一番の学びだったのが月別収支だ。

月別 月別収支 勝率 取引回数
1
2 -325307 0.41 51
3 15050 0.57 7
4 2001451 0.5 114
5 94338 0.45 397
6 3901381 0.50 1422
7 2789230 0.48 1144
8 -4669498 0.49 750
9 7982208 0.50 1472
10 717071 0.52 688
11
12

トレード回数が多い=月での大きな勝利つながる。すなわち明確に「含み損を抱えるような可能性がある一撃ドカントレードは向いていない」ことが分かった。

多少損切が細かく刻まれても「損切」をがつがつして、スキャ回数を稼ぐトレードが向いていることが分かった。

 

まとめ

俺はかなりトレードが安定していない事が分かった

取引日数 勝利日 敗北日 日別勝率
173 102 71 58.96%

日別の勝率で言っても60%程度と正直高いとは言えない結果であるし。

日最大DU 日最大DD 平均収支 平均PIPS
¥3,055,356 (¥3,827,863) ¥72,289 33.52

最大の負けも400万近く(資産の25%以上)と大きなドローダウンもしている。今後の課題は明確に「大きな損切を出さない事であることが分かった」

 

ルールの策定と徹底

◇時間ルール


・2時~9時はよほどの自信がない限りトレードしない
・各時間の入り口(9時・16時・24時)はボラがある動きじゃない限りやらない
・中曜日は、大きな損切をしやすいので気を付ける

◇取引ルール


・大きな足でトレンドがある通貨の逆張りトレードはよほど大きなボラリティーがない限り「しない」
・大きな含み損を抱えるトレード(損切しないこと)は向いていない
・取引回数が多いほど勝てることを認識する → 明確に”スキャ”が得意の可能性
・ドル円収支と他の収支が1対1、明確にトレンドがある通貨かつボラリティーがあるタイミングを選ぶべし

 

11月以降の目標

①最大損切を50万に抑える
②日別の勝率を70%にする事を目指す
③上のルールを守ることを徹底する

データを見てしっかりと苦手とするところを理解し、しっかりと克服することが次に進むための一歩であると認識すること。これが学びであってほしい。

 

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